“AI 여신 엔진으로 승부”…어니스트AI, 제주은행 혁신 지원 본격화

인공지능(AI) 여신 의사결정 시스템이 국내 금융권의 디지털 전환 속도를 높이고 있다. 어니스트AI가 제주은행에 AI 기반 여신 엔진 ‘렌딩인텔리전스’를 공급하기로 하면서, 금융의 비대면화와 고도화 경쟁이 본격화되는 국면이다. 업계는 이번 계약을 ‘차세대 리스크 관리와 수익성 극대화 경쟁의 분기점’으로 보고 있다.

이번 협력에서 어니스트AI는 자체 개발한 ‘렌딩인텔리전스’ 엔진을 구독형(SaaS)으로 제주은행에 제공한다. 제주은행은 소호(SOHO) 신용대출, 직장인 신용대출, 신용카드 발급 등 3대 핵심 서비스에 이를 동시 적용한다. 각 서비스별 신용평가와 불확실성 영역에서, 기존 평가 모형이 잡아내기 어려웠던 복합 리스크를 6종 AI 특화 모델로 세분화·정밀 분석하는 방식이 핵심이다. 신용이력이 부족하거나 비정형적 소득을 지닌 고객 등 기존 모델의 사각지대에 있던 그룹에 대한 정확도, 장기 부실·사기 검출 성능을 한층 높였다.

렌딩인텔리전스는 대규모 금융데이터와 머신러닝 기반의 위험도 예측·여신 승인 최적화 기술을 결합했다. 예를 들어, 연체 위험이 높은 잠재 고객군을 추출하거나, 비정상 패턴을 실시간 탐지해 사전 리스크를 차단한다. 기존 신용평가 시스템(CSS) 대비, 비대면 금융상품 승인율을 높이면서도 대손비용은 낮추는 선순환 구조를 구축한다는 점에서 차별성이 두드러진다. 특히 다양한 거시경제 시나리오별 스트레스 테스트와 포트폴리오 미래 연체율 예측 등 데이터 기반 의사결정 역량이 내장돼 있다는 점이 기존 방식과의 결정적 차이라고 볼 수 있다.

시장 측면에서는 금융권 비대면 서비스 수요와 함께 데이터 기반 리스크 관리의 중요성이 빠르게 부각되고 있다. 여러 금융기관들이 AI 기반 신용평가 및 여신 프로세스 도입에 나서는 가운데, 실제 승인의 신속성·정확도 측면에서 실질적 효과가 입증될 경우 확산 속도는 더 빨라질 것으로 관측된다. 고객 입장에서도 한층 투명하고 공정한 신용평가로 보다 다양한 금융 기회를 누릴 수 있을 것이라는 기대가 크다.

글로벌 금융권에서는 이미 AI 신용엔진 내재화 경쟁이 진행 중이다. 내부·외부 비정형 데이터(소득, 소비 패턴 등) 활용이 확대되고, 각종 AI 분석 기술이 실제 대출/카드 승인 모델에 서 사용되는 사례가 늘고 있다. 미국 JP모간과 골드만삭스, 일본 미쓰비시UFJ은행 등도 동일한 방향에서 전략을 강화하고 있다. 국내 금융업계도 이번 제주은행-어니스트AI 사례를 계기로 1금융권 중심으로 AI 도입이 가속화될 가능성이 있다.

한편, 비대면 여신 의사결정에 AI 기술을 적용하는 과정에서 개인정보 보호, 알고리즘 투명성, 금융 규제 준수 등 윤리적·제도적 고려가 중요해졌다. 데이터 보안 및 알고리즘의 공정성 검증, 자본시장법 등 관련 당국의 심사 체계 역시 주요 과제다. 산업계는 기술과 제도, 윤리 간 균형점 마련이 금융AI 대중화의 필수 조건임을 재확인하고 있다.

전문가들 사이에서는 실제 AI 기반 여신 프로세스가 금융산업의 비즈니스 모델·고객 경험을 획기적으로 바꿀 전환점이 될 것이라는 분석이 우세하다. 산업계는 이번 제주은행-어니스트AI 협력이 시장에서 성공적으로 안착할 수 있을지 예의주시하는 분위기다.